只做一种交易:价格跌穿一个有资格的低点,再收回来并守住,就做多;目标按上方的位逐级兑现,留一张跟趋势。其余时间不做。
锚是「有意义的低点」,只认三种身份:前一日 RTH 低点、持续多小时的低点或由此发动过 20 点以上行情的低点、一簇挨在一起的低点。每个锚有档位:A+、A、B+ 是自动档,bot 可以自己开火;B 是报警档,只推通知,人工定。档位每天由三场任务按证据升降,升档要有证据,降档机械执行。
三步齐了才算。任一过滤器命中就不做:11:00 到 14:00 ET 的 chop 窗、一级数据公布前 30 分钟、五分钟内跌幅超过 0.5σ 的刀口、同一锚当日止损两次、进场高出锚 8 点以上的追高。
止损放在 flush 低点下方 2 点。第一目标到了平大部分并把止损移到保本,第二目标再平一部分,剩一张做 runner 跟踪止损。赢了第一笔当天默认收工,第二笔只许用已落袋的利润冒险。
当日 1σ = 昨日 VIX1D ÷ 100 × 昨日 SPX 收盘 ÷ √252。只用收盘口径,盘中不用实时值改带宽。它决定三件事:flush 门槛、日内走到几个 σ 要重看、事件日的溢价有没有计入。
从期权链的持仓量和当日成交量算 dealer 的 gamma 分布:put 墙和 call 墙是磁吸和阻力,剖面法 Zero Gamma 决定现价在正 gamma 区(均值回归)还是负 gamma 区(趋势放大)。cash 口径换算到 ES 要加基差。方向面板只看符号,不看绝对值。
三场之间互相不信任:每场都要用独立数据源交叉验证上一场的数字,差超过 5 点要说明。
昨收跌破 50 日线,或连续两根阴线,自动档全部降为报警档。这是 9/1 实盘亏损后加的:下跌市里中段小口进场的盈亏比不成立。
个股研究走 SEC XBRL 原始申报,不解析 PDF、不用二手数据:季度三表、利润与现金流印证、应计比率、DSO、在手订单、同业固定维度表、反向 DCF 和三情景。脚本输出是底稿,结论卡上的数字回原文核一次。扫描主线用二阶导:增速的增速、增量利润率、订单相对营收的加速。
不做空、不预测、不追高、不在 chop 窗里找机会、不用别人的点位。